Cumulative Delta

Terminalcumulative delta

Обзор

Индикатор CVD (Cumulative Volume Delta) измеряет накопленную разницу между агрессивными рыночными покупками и продажами.

В QUANTIX эта панель служит высокоскоростным инструментом исполнения:

• Режим Volume накапливает объем исполненных сделок с учетом направления (знака).
• Режим Trades накапливает количество совершенных сделок.
• График обновляется напрямую из живого Websocket-потока cvd и подкачивает исторические данные по запросу.

Используйте его для ответа на ключевой вопрос исполнения:

• Подтверждает ли рыночный поток движение цены, расходится с ним или поглощается лимитными ордерами?

Что он показывает

• Растущий CVD: Покупатели агрессивно бьют по аскам (рыночные покупки).
• Падающий CVD: Продавцы агрессивно бьют по бидам (рыночные продажи).
• Цена растет при флэтовом/падающем CVD: Слабый рост цены или поглощение покупателей лимитными продавцами.
• Цена падает при флэтовом/растущем CVD: Слабое падение цены или поглощение продаж лимитными покупателями.

Источник данных

Расчет CVD базируется исключительно на исполненных рыночных (Taker) ордерах. Знак дельты определяется направлением инициатора сделки:

• Taker Buy (покупка по аску) добавляет положительную дельту.
• Taker Sell (продажа по биду) добавляет отрицательную дельту.

Данные проходят через высокопроизводительный конвейер QUANTIX:

1. Сбор данных (Ingestion): Потоки сделок считываются напрямую из Websocket-соединений с биржами.
2. Агрегация (Aggregation): Бэкенд-модуль CVDManager группирует сделки для оптимизации отрисовки на фронтенде без потери точности объемов.
3. Стриминг и подгрузка: Виджет мгновенно выводит живой поток по Websocket, одновременно подгружая исторические данные из ClickHouse.

Это обеспечивает миллисекундную задержку обновлений при сохранении точности исторического контекста.

Практическое использование

Подтверждение тренда

Когда цена и CVD движутся в одном направлении, рыночный поток подтверждает силу тренда.

• Цена растет + CVD растет: Устойчивые покупки по рынку.
• Цена падает + CVD падает: Устойчивые продажи по рынку.

Дивергенция (Расхождение)

Если цена обновляет локальный экстремум, а CVD этого не подтверждает, участие в движении снижается.

• Бычья дивергенция: Цена формирует более низкий минимум; CVD показывает более высокий минимум.
• Медвежья дивергенция: Цена формирует более высокий максимум; CVD показывает более низкий максимум.

Абсорбция (Поглощение)

Поглощение происходит, когда рыночные ордера продолжают активно исполняться, но цена не продвигается вперед.

• Сильная положительная дельта у сопротивления, но цена стоит на месте.
• Сильная отрицательная дельта у поддержки, но цена удерживается.

Это указывает на наличие крупного объема лимитных ордеров, полностью поглощающих рыночную агрессию.

Рекомендации

• Сопоставляйте показатели CVD с виджетом Order Book или индикатором DOM Profile, чтобы точно определять зоны встречи рыночной агрессии с лимитной ликвидностью.
• Используйте старшие таймфреймы для поиска глобальных дивергенций, а младшие — для точного входа в сделку.
• Относитесь с крайней осторожностью к параболическим всплескам CVD, если цена перестает реагировать на поток ордеров.