Market Depth Heatmap Documentation

TerminalDOM heatmap

Обзор

Тепловая карта глубины стакана (Market Depth Heatmap) — это визуальная запись изменения плотности стакана ордеров (лимитных заявок) во времени. Она накладывается под свечным графиком, показывая, где именно исторически располагаются крупные стены ликвидности и как маркет-мейкеры перемещают эти стены по мере движения цены.

Что она показывает

В отличие от статического снимка стакана ордеров (такого как традиционный DOM), тепловая карта отслеживает лимитные заявки по горизонтальной оси X (время):

Яркие желтые/белые полосы: Огромная концентрация пассивных лимитных ордеров (плотная ликвидность).
Тусклые красные/темные зоны: Зоны с минимальным количеством лимитных ордеров (разреженная ликвидность).
Полосы выше цены: Стены сопротивления (Asks / Продавцы).
Полосы ниже цены: Стены поддержки (Bids / Покупатели).

Почему это важно

Институциональные игроки (киты) используют крупные лимитные ордера для набора позиций или защиты важных ценовых уровней. Поскольку их заявки имеют огромный объем, они оставляют яркий, устойчивый след на тепловой карте. Отслеживая эти полосы во времени, вы можете понять, пытаются ли крупные деньги подталкивать цену вверх (выставляя плотные биды под ценой) или удерживать её (выставляя плотные аски сверху).

Как её читать

Цена отскакивает от яркой полосы: Настоящая поддержка или сопротивление. Лимитная стена полностью поглотила рыночные ордера.
Яркая полоса внезапно исчезает перед подходом цены: «Спуфинг» (Spoofing). Маркет-мейкер выставил ложную стену, чтобы напугать ритейл-трейдеров, а затем отменил её.
Цена мгновенно пробивает темную зону: Цена движется быстрее всего в областях с низкой ликвидностью, так как там нет лимитных ордеров, способных затормозить это движение. Это называется «вакуумом ликвидности» (liquidity vacuum).
Яркие полосы движутся вслед за ценой: Когда цена растет, и крупные лимитные заявки снизу сразу же перемещаются выше, подпирая цену, это означает, что маркет-мейкеры активно поддерживают тренд.

Практические сценарии использования

Определение истинных уровней поддержки/сопротивления: Обычные графики используют исторические экстремумы для построения поддержек. Тепловая карта показывает реальные объемы денег, стоящих в стакане прямо сейчас. Торгуйте от ярких полос стакана, а не от невидимых линий.
Обнаружение спуфинга: Крупная яркая полоса над ценой может напугать вас и остановить от входа в лонг. Но если вы наблюдаете за тепловой картой и эта полоса исчезает в тот момент, когда цена подходит вплотную, значит, сопротивление было фиктивным. Это крайне бычий сигнал.
Торговля в вакууме: Если цена пробивает крупную лимитную стену, посмотрите на тепловую карту выше. Если область темная или тускло-красная, сопротивление отсутствует. Цена, скорее всего, быстро «телепортируется» к следующей яркой полосе.

Пример сценария

Bitcoin выходит из паттерна консолидации и начинает быстро расти. Вы смотрите на тепловую карту и видите ослепительно яркую желтую полосу точно на уровне $65,000. Она стояла там нетронутой в течение трех дней. Вы удерживаете лонг-позицию, но выставляете ордер на фиксацию прибыли (take-profit) чуть ниже этой полосы, на уровне $64,950, понимая, что эту гигантскую стену заявок на продажу покупателям будет крайне тяжело преодолеть с первой попытки.

Распространенные ошибки

Слепая вера в несокрушимость стен: Яркая полоса — это сильное сопротивление, но если агрессивные рыночные покупатели (CVD) достаточно сильны, они легко выкупят весь объем этих лимитных ордеров.
Игнорирование спуфинга: Никогда не доверяйте стене на 100%. Всегда будьте готовы к тому, что крупную заявку могут убрать (отменить) в самую последнюю секунду перед касанием.

Ограничения

Тепловая карта визуально перегружена. Требуется практика, чтобы научиться читать её и не терять концентрацию.
Она отображает пассивные лимитные ордера, которые представляют собой лишь намерения участников, а не фактически совершенные сделки.
Она не говорит вам, кто именно разместил ордера, а лишь подтверждает их наличие.

Связанные индикаторы

Liquidity Depth (Глубина ликвидности): Те же базовые данные стакана, но представленные в виде абсолютных метрик и диапазонов расстояния, а не в виде тепловой карты.
Footprint Chart / CVD: Используйте тепловую карту для поиска пассивных лимитных стен, а Footprint — для отслеживания того, действительно ли рыночные ордера поглощают эту стену.

Для продвинутых пользователей

Контекст классов активов

Пассивная ликвидность обычно наиболее плотная на спотовом рынке (Spot), поскольку маркет-мейкерам необходимо обеспечивать реальные активы. Поэтому тепловая карта глубины стакана (Market Depth Heatmap) намеренно собирает данные из стакана спотового рынка, даже если другие индикаторы потока (например, Footprint или CVD) считывают данные фьючерсов.