Correlation Overlay Documentation

TerminalCorrelation Overlay

Обзор

Корреляционное наложение (Correlation Overlay) — это инструмент сравнительного анализа относительной силы. Он сопоставляет движение цены вашего основного актива с одним или несколькими референсными инструментами. Приведение всех графиков к единой процентной шкале наглядно показывает, какой актив лидирует, отстает или демонстрирует дивергенцию в выбранном временном окне.

Что он показывает

Вместо отображения абсолютных цен (из-за чего невозможно наглядно сравнить Bitcoin за $60,000 с Ethereum за $3,000), данный инструмент математически приводит все видимые линии к общей стартовой отметке 0% у крайней левой границы экрана.

По ходу движения графика во времени отображаются:

Линия базового актива: Процентное изменение цены вашего текущего активного инструмента.
Линии сравниваемых активов: Процентное изменение цен референсных инструментов.
Процентная шкала (правая ось Y): Показывает точную доходность или убыток каждого актива относительно начала видимого диапазона.

Почему это важно

Капитал постоянно перетекает между секторами и отдельными монетами. На бычьем рынке не все активы растут одновременно. Выявляя инструменты с относительной силой (Relative Strength) — те, которые растут сильнее остальных, а при падении рынка снижаются меньше других, — вы находите лидеров для открытия лонг-позиций и отсеиваете аутсайдеров.

Как его читать

Линия находится выше остальных: Актив является самым сильным за видимый период (относительная сила / Relative Strength).
Линия находится ниже остальных: Актив является самым слабым за видимый период (относительная слабость / Relative Weakness).
Линии движутся синхронно: Активы имеют высокую корреляцию и управляются общими рыночными факторами.
Линии пересекаются: Происходит ротация капитала из прежнего лидера в отстающий актив.

Практические сценарии использования

Поиск относительной силы (лидеров рынка): Если Bitcoin падает на 5%, а Ethereum снижается всего на 1%, Ethereum демонстрирует относительную силу. При развороте рынка вверх Ethereum, скорее всего, покажет более сильный рост.
Парный трейдинг / Хеджирование: Открытие длинной позиции по сильной монете с одновременным шортом слабой монеты (аутсайдера на графике наложения) для защиты от общих обвалов рынка.
Расхождение спота и фьючерсов: Наложение спотового графика на фьючерсный помогает выявить небольшие ценовые расхождения, вызванные экстремальными значениями фандинга (funding rates).

Пример сценария

Вы анализируете график SOL для входа в лонг. Добавляете BTC в Correlation Overlay. Внезапно BTC резко падает, формируя крупную красную свечу. На графике наложения линия SOL практически не реагирует и остается во флэте. Это подтверждает плотный лимитный спрос на покупку по SOL. Как только падение BTC прекращается, SOL мгновенно улетает вверх, подтверждая свою относительную силу.

Распространенные ошибки

Масштабирование меняет контекст: Точка отсчета 0% привязана к самой первой свече, видимой на экране. Прокрутка или изменение зума сдвигает эту точку, меняя процентные показатели доходности. Всегда отслеживайте границы вашего таймфрейма.
Смешивание со статистической корреляцией: Рост одной линии при падении другой указывает лишь на расхождение цен в данный момент, а не на долгосрочную отрицательную корреляцию Пирсона.

Ограничения

Является исключительно инструментом визуального сопоставления доходности, а не математическим модулем статистической корреляции.
Полностью зависит от видимого на экране диапазона. Токен может демонстрировать рост на 10% на недельном масштабе, но при этом падать на 5% на дневном относительно BTC.

Связанные индикаторы

CVD (Cumulative Volume Delta): Помогает проверить, подкреплена ли относительная сила реальными рыночными покупками (рост CVD) или цена удерживается искусственно за счет лимитных ордеров поддержки.

Для продвинутых пользователей

Математика нормализации При каждой прокрутке или масштабировании графика рендер находит временную метку первой видимой свечи на оси X. Он фиксирует цену закрытия всех активных инструментов на этой свече в качестве базового уровня 1.0 (или 0%). Каждая последующая свеча рассчитывается по формуле ((CurrentPrice - BasePrice) / BasePrice) * 100.