Cumulative Delta

Terminalcumulative delta

Descripción general

CVD (Cumulative Volume Delta) mide la diferencia neta entre las compras de mercado agresivas y las ventas de mercado agresivas a lo largo del tiempo.

En QUANTIX, el panel funciona como una herramienta de ejecución de alta velocidad:

• El modo Volume acumula el volumen negociado con signo.
• El modo Trades acumula el número de operaciones con signo.
• El gráfico se actualiza directamente a partir del flujo cvd en tiempo real y recupera los datos históricos bajo demanda.

Utilícelo para responder a una pregunta clave de ejecución:

• ¿Está el flujo agresivo confirmando el precio, divergiendo de él o siendo absorbido por las órdenes límite?

Qué muestra

• CVD ascendente: Los compradores están atacando el ask de manera agresiva (compras a mercado).
• CVD descendente: Los vendedores están atacando el bid de manera agresiva (ventas a mercado).
• Precio sube + CVD plano/baja: Subida débil o absorción por parte de vendedores pasivos (límite).
• Precio baja + CVD plano/sube: Caída débil o absorción por parte de compradores pasivos (límite).

Fuente de datos

El CVD se calcula exclusivamente a partir de las órdenes ejecutadas por los Takers (agresivas). El lado del agresor determina el signo de la delta:

• Taker Buy (comprar al ask) añade delta positiva.
• Taker Sell (vender al bid) añade delta negativa.

Los datos fluyen a través de la infraestructura de alto rendimiento de QUANTIX:

1. Ingesta (Ingestion): Las operaciones brutas se capturan directamente de las conexiones websockets de los exchanges.
2. Agregación (Aggregation): El módulo de backend CVDManager agrupa las microoperaciones para optimizar el renderizado en el cliente sin perder precisión en el volumen.
3. Flujo en vivo y carga histórica: El widget renderiza el flujo en vivo instantáneamente a través de websocket mientras recupera el contexto histórico de ClickHouse.

Esta arquitectura ofrece actualizaciones del flujo agresivo con latencia de milisegundos y mantiene un contexto histórico preciso.

Uso práctico

Confirmación de tendencia

Cuando el precio y el CVD se mueven en la misma dirección, el flujo agresivo valida la tendencia.

• Precio sube + CVD sube: Presión de compra saludable.
• Precio baja + CVD baja: Presión de venta saludable.

Divergencia

Cuando el precio alcanza un nuevo extremo estructural pero el CVD no logra confirmarlo, la participación disminuye.

• Divergencia alcista: El precio registra un mínimo más bajo; el CVD registra un mínimo más alto.
• Divergencia bajista: El precio registra un máximo más alto; el CVD registra un máximo más bajo.

Absorción

La absorción ocurre cuando las órdenes agresivas se ejecutan continuamente pero el precio no logra avanzar.

• Delta positiva fuerte contra una resistencia, pero el precio se detiene.
• Delta negativa fuerte contra un soporte, pero el precio se mantiene.

Esto indica que una liquidez pasiva masiva está absorbiendo el flujo agresivo.

Recomendaciones recomendadas

• Combine el CVD con el Order Book o el DOM Profile para confirmar exactamente dónde se encuentra la agresión con la liquidez pasiva.
• Utilice marcos temporales más altos para detectar divergencias estructurales y marcos temporales más bajos para una ejecución precisa.
• Trate los movimientos parabólicos y bruscos del CVD con extrema precaución si el precio deja de responder a dicho flujo.